Binär Option Vega

Binäre Call-Option Vega-Option vega misst die Änderung des Preises einer Option aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität und ist der Gradient der Steilheit des binären Call-Optionen-Preisprofils gegenüber der impliziten Volatilität. Diese Seite liefert die Ableitung der binären Aufrufvariante vega Formel aus den ersten Prinzipien, illustriert die binäre Aufrufvariante vega hinsichtlich der Zeit bis zum Ablauf und der impliziten Volatilität, gefolgt von der Formel selbst. Zinssätze werden wie üblich angenommen. Die vega hat eine entscheidende Bedeutung bei der Durchführung von binären Optionen Portfolio Risikomanagement oder wenn man nur eine einzige spekulative Position. Für den Optionen-Market-Maker, der ein dynamisches Portfolio-Risikomanagement durchführt, ist die Vega in der Tat das, was der delta-neutrale Market-Maker handelt, ständig Kauf und Verkauf von Vol und Absicherung der Deltas über den Handel des Underlying. Also für die Market-Maker, wissen, dass vega ist das gleiche wie ein Futures-Trader wissen, wie viele Futures-Kontrakte sind sie longshort. Der Trader, der binäre Optionen verwendet, um Richtungsansichten zu nehmen, muss den Effekt von vega verstehen, da ein Kauf von binären Anrufen durch einen Anstieg des Basiswertes gut ergänzt werden könnte, aber eine Änderung der impliziten Volatilität den Wert der binären Call-Option negativ beeinflussen könnte die Bewegung. Binäre Call Option Vega und Finite Vega Die vega V einer beliebigen Option ist definiert durch: P Preis der Option implizierte Volatilität P eine Änderung des Wertes von P eine Änderung des Wertes von Figur 1 zeigt binäre Call Optionspreisprofile über verschiedene implizite Volatilitäten . Abbildung 2 zeigt, wie sich die Binärrufoptionen mit sieben statischen Basiswerten ändern, da die implizite Volatilität von 1,0 auf 45,0 ansteigt, so dass ein Profil aus Abbildung 2 ein vertikaler Querschnitt zu dem zugrunde liegenden Preis in Abbildung 1 ist Könnte erkannt werden, dass die Legende von der gleichen Abbildung in der binären Put-Option vega invertiert wird. Das liegt daran, dass die Option bei 99,75 im Put-Option-Beispiel in-the-money ist, während bei der Option Call Option hier die Option Out-of-the-money ist. Wenn der zugrundeliegende Kurs 100,00 ist, ist die Option am Geld und die Änderung der impliziten Volatilität hat keinen Einfluss auf den Preis der binären Option, da sie immer 50 ist. Das 18,0-Profil von 1 ist das höchste der Profile, Of-the-money (wobei Slt100.00), aber das niedrigste der Profile, wenn die binäre Call-Option ist in-the-money (Sgt100.00). Dies deutet darauf hin, dass implizite Volatilität steigt die Option Wertzunahmen, wenn Out-of-the-money (positive vega) und sinkt im Wert, wenn in-the-money (negative vega). Abb.1 Binäre Call Option Preisprofile w. r.t. Implizite Volatilität Abbildung 2 zeigt, wie die binären Call-Optionen Wert für einen bestimmten Basiswert ändern, wobei die implizite Volatilität auf der horizontalen Achse angezeigt wird. Der Gradient eines einzelnen Profils für eine bestimmte implizite Volatilität liefert dem vega für diese binäre Aufrufoption. Es ist offensichtlich, dass unterhalb des beizulegenden Zeitwerts von 50, d. H. Wenn die Optionen aus dem Geld sind, der Wert der Option steigt, wenn die implizite Volatilität entlang der unteren Achse ansteigt, was positiv abfallende Profile und somit positive Vegas bedeutet. Gleichzeitig über dem Marktwertpreis von 50 fallen die Optionen in Wert, da die implizite Volatilität steigt, was zu negativ abfallenden Profilen und negativen Vegas führt. Da die implizite Volatilität weiterhin auf 45,0 steigt, werden alle Profile concertina um die 50 und flach, was zu sehr niedrigem vega bei sehr hohen impliziten Volatilitäten führt. Abb. 2 Binäre Aufrufoption Preisprofile mit festen Basiswerten Die vega (dargestellt durch die obige Formel Eq (1) misst den Gradienten der Neigungen in Abbildung 2. Abbildung 3 ist das S99.75-Preisprofil, das von 4,0 implizierter Volatilität abhängt 16,0 implizite Volatilität ist, ist es ein Abschnitt des 99,75-Profils von Fig. 2. Es wurden Akkorde hinzugefügt, die um 10,0 implizite Flüchtigkeit zentriert sind, so daß beispielsweise der 6,0-Akkord von 7,0 Vol. Auf 13,0 Volt reicht, da das Preisprofil exponentiell ansteigt (P2 P1) (2 1) P2 Binärer Rufwert bei 2 P1 Binärer Rufwert bei 1 dh Gradient (42.4366 36.4953. Der Gradient der Akkorde wird durch folgende Werte bestimmt: ) (13 7) 0,9902, wie in der t 6 Zeile der mittleren Spalte von Tabelle 1 angegeben. Abb.3 Steilheit der Vega bei 99,75 plus angenäherte Vega-Akkorde Die Gradienten des 10,0-Akkordes und der 2,0-Sehne werden in gleicher Weise berechnet Sind ebenfalls in der zentralen Spalte von Tabelle 1 dargestellt. Tabelle 1 - Vom Gradienten des Akkords zum Aufruf von Vega Da der Unterschied zwischen den impliziten Volatilitäten sich verengt, neigt der Gradient zum Vega von 0,9056 bei 10,0 implizierter Volatilität, dh bei 0,0. Das vega ist daher das erste Differential des binären Aufrufs beizulegenden Zeitwerts bezüglich der impliziten Volatilität und kann mathematisch als: 0, V dP d angegeben werden, was bedeutet, dass sich der Gradient, wenn er auf Null fällt, dem Tangens (vega) des Preisprofils nähert Von 2 bei 10,0 implizierter Volatilität. Binärruf Option Vega w. r.t. Implizite Volatilität Abbildung 1 zeigt das 4-tägige Ablaufprogramm für Binäraufrufprofile mit Abbildung 4, das die zugehörigen Vegas für die gleichen impliziten Volatilitäten bereitstellt. Unabhängig von der impliziten Volatilität ist die vega, wenn am-Geld immer Null ist. Wenn out-of-the-money die binäre Call-Option vega ist immer positiv (wie bei konventionellen out-of-money-Optionen), aber wenn in-the-money die binäre Call-Option vega negativ ist (im Gegensatz zu in-the - Konventionelle Call-Optionen). Abb.4 Binärruf Option Vega w. r.t. Implizite Volatilität Da die implizite Volatilität von 18,0 abfällt (wobei die Absolutwerte der Vega das niedrigste der Profile sind) steigen die Spitzen und Mulden der Vegas absolut an, während die Spitzen und Vertiefungen sich näher an den Schlag anschließen. Binärruf Option Vega w. r.t. Time to Expiry Figuren 5 amp 6 stellen die binären Aufrufoptionen-Preisprofile über die Zeit dar, um mit der zugehörigen binären Aufrufoption vega abzulaufen. Die maximale absolute Vega in Abbildung 6 ist ziemlich konstant bei etwa 2,43 unabhängig von der Zeit bis zum Verfall, obwohl die Zeit bis zum Verfall bestimmen, wie nah an den Streik der Spitze und Trog in Vega ist. Abb.5 Binäre Call Option Preisprofile w. r.t. Time to Expiry Abb.6 Binäre Aufruf-Option Vega w. r.t. Time to Expiry Unabhängig von der Zeit bis zum Ablauf der binären Aufruf-Option vega reist durch Null für die jetzt vertrauten Grund, dass am-Geld-Binärdateien sind bei 50 Preisen, oder ganz in der Nähe. Bemerkenswert sind: 1) Während die herkömmliche Call-Option vegas immer positiv ist, da eine Erhöhung der impliziten Volatilität immer den Wert der Option erhöht, kann der Effekt einer Erhöhung der impliziten Volatilität mit binären Call-Optionen positiv oder negativ sein, je nachdem, ob sie Sind In-oder Out-of-the-money. 2) Bei konventionellen Call-Optionen ist vega immer am absoluten Höchsten, wenn am Geld, die binäre Call-Option vega, wenn am-Geld immer Null ist. 3) Out-of-the-money Binär-Call-Optionen haben positive oder Null vega, in-the-money Binär-Call-Optionen haben null oder negativ vega. Timeline Aufruf Vega Timeline Anruf Vega zeigt die Empfindlichkeit der Timeline Aufruf einer Änderung in Impliziert Volatilität und ist immer positiv. Timeline-Aufruf vega ist immer positiv, da eine Erhöhung der Volatilität die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Barriere getroffen wird. Der Timeline-Aufruf beendet sofort den maximalen Wert von 100, wenn die Barriere hellip Put Accumulator Vega Der Put-Akkumulator vega zeigt an, wie sich der Wert des Pufferspeichers aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität ändert. Wie so oft der Fall ist, ähnelt das Vega der Theta, die durch die horizontale Achse reflektiert wird. Setzen Sie Akkumulator Vega w. r.t. Time In Abb.1 ist die Vega überwiegend positiv, wenn es hellip One Touch Call Vega One Touch-Aufruf vega bietet die Empfindlichkeit des One-Touch-Call-Preis auf Veränderungen der impliziten Volatilität. Dieses vega ist immer positiv oder null, da die Option nicht in-the-money handeln kann, wo die reguläre binäre Call-Option vega negativ wird. Fig. 1 amp 2 stellen die vega profiles w. r.t. Änderungen in der Zeit zu hellip One Touch Put Vega One Touch setzen vega bietet die Empfindlichkeit der One-Touch-Preis auf Änderungen der impliziten Volatilität. One-Touch-Set vega ist die erste Differenzierung der One-Touch-Preis in Bezug auf implizite Volatilität und ist mathematisch dargestellt als: dPd wobei P ist der Preis für die One-Touch-Put und Hellip Double No Touch Vega Double No Touch Vega ist die Die die Änderung des beizulegenden Zeitwerts einer doppelten No-Touch-Option aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität beschreibt, dh sie ist die erste Ableitung des doppelten No-Touch-Fair Value in Bezug auf eine Änderung der impliziten Volatilität und wird als dargestellt : Hellip Herzog von York Vega beschreibt die Veränderung des beizulegenden Zeitwertes eines Herzogs von York aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität, dh sie ist die erste Ableitung des Duke of York Fair Value in Bezug auf eine Änderung impliziert Volatilität und ist dargestellt als: VdPd wobei P hellip Tunnel Vega Jeder Tunnel Vega ist die Metrik, die die Veränderung des Marktwerts eines Tunnels pro Jahr aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität beschreibt, dh sie ist die erste Ableitung der Tunnelmesse Wert in Bezug auf eine Änderung der impliziten Volatilität und wird wie folgt dargestellt: VdPd wobei P hellip Call Accumulator Vega Call-Akkumulator vega beschreibt die Änderung des Fair Value eines Call-Akkumulators aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität, dh sie ist die erste Ableitung von Der Call-Accumulator-Zeitwert in Bezug auf eine Änderung der impliziten Volatilität und wird wie folgt dargestellt: VdPd wobei P der Fair Value Hellip ist Jeder Put Vega Immerhin stellt vega die Veränderung des beizulegenden Zeitwertes eines jeden Puts aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität dar , Dh es ist die erste Ableitung der jeweils platziert Fair Value in Bezug auf eine Änderung der impliziten Volatilität und ist wie folgt dargestellt: VdPd Everyway Put Vega Im Laufe der Zeit Vega Hölle Jeder Call Vega Call vega beschreibt die Veränderung der Fair Value einer Aufruf wegen einer Änderung der impliziten Volatilität, dh es ist die erste Ableitung der jeweils Aufruf Fair Value in Bezug auf eine Änderung der impliziten Volatilität und wird wie folgt dargestellt: VdPd Jeder Anruf Vega Im Laufe der Zeit HellipVega einer binären Option Systemjournal Option Methoden enzymol Journal, wie viel als binäre Optionen Demo-Konto xsoli trading-Strategie. 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