Entwickelt von Wilder, ATR gibt Forex-Händler ein Gefühl, was die historische Volatilität war, um für den Handel auf dem aktuellen Markt vorzubereiten. Forex-Währungspaare, die niedrigere ATR-Werte erhalten, deuten auf eine niedrigere Volatilität des Marktes hin, während Währungspaare mit höheren ATR-Indikatorwerten angemessene Handelsanpassungen entsprechend der höheren Volatilität erfordern. Wilder verwendet, um den gleitenden Durchschnitten, die ATR-Indikator Lesungen zu glätten, so dass ATR so, wie wir es kennen aussieht: Wie bei weniger volatilen Markt ATR bewegt sich nach unten ATR Indikator Während volatiler Märkte ATR bewegt sich nach oben, zu lesen. Wenn Preisstäbe sind kurz, bedeutet, dass es wenig Boden bedeckt von hoch nach niedrig während des Tages, dann Forex Händler sehen ATR-Indikator nach unten zu sehen. Wenn Preisleisten zu wachsen beginnen und größer werden, was einen größeren wahren Bereich darstellt, wird die ATR-Indikatorlinie steigen. ATR-Indikator zeigt keine Trend - oder Trenddauern an. Wie handeln Sie mit ATR-Standardeinstellungen - 14. Wilder benutzte täglich Diagramme und 14-Tage-ATR, um das Konzept des durchschnittlichen Handelsbereichs zu erläutern. Der ATR (Average True Range) Indikator hilft, die durchschnittliche Größe der täglichen Handelsspanne zu bestimmen. Mit anderen Worten, es sagt, wie volatil der Markt ist und wie viel bewegt er sich von einem Punkt zum anderen während des Handelstages. ATR ist kein führender Indikator, bedeutet, dass er keine Signale über Marktrichtung oder - dauer sendet, sondern einen der wichtigsten Marktparameter - die Preisvolatilität. Forex Trader verwenden Average True Range Indikator zu bestimmen, die beste Position für ihre Trading Stop Orders - so stoppt, dass mit Hilfe von ATR entsprechen würde die tatsächliche Marktvolatilität. Wenn der Markt volatil ist, suchen Trader für breitere Haltestellen, um zu vermeiden, aus dem Handel durch einige zufällige Markt Lärm gestoppt. Wenn die Volatilität niedrig ist, gibt es keinen Grund, breite Anschläge zu setzen Händler, dann konzentrieren sich auf festere Stopps, um bessere Schutz für ihre Handelspositionen und akkumulierten Gewinnen zu haben. Nehmen wir ein Beispiel: EURUSD und GBPJPY Paar. Frage ist: würden Sie den gleichen Abstand Stop für beide Paare Wahrscheinlich nicht. Es wäre nicht die beste Wahl, wenn Sie riskieren 2 des Kontos in beiden Fällen. Warum EURUSD im Durchschnitt 120 Pips pro Tag bewegt, während GBPJPY 250-300 Pips täglich macht. Gleiche Abstand stoppt für beide Paare gerade macht nicht sinnvoll. So stellen Sie Stopps mit der Anzeige "Average True Range" (ATR) ein Schauen Sie sich die ATR-Werte an und stellen Sie den 2-bis 4-fachen ATR-Wert ein. Sehen wir uns den Screenshot unten an. Wenn wir zum Beispiel den Short Trade auf die letzte Kerze geben und 2 ATR Stop benutzen, nehmen wir einen aktuellen ATR Wert von 100 und multiplizieren ihn mit 2. 100 x 2 200 Pips (A current Stop von 2 ATR) Wie Average True Range (ATR) mit Hilfe einer einfachen Strecke Berechnung zu berechnen war ein Average True Range nicht effizient Marktvolatilität Trends bei der Analyse, so Wilder geglättet, die True Range mit einem gleitenden Durchschnitt und weve erhielt. ATR ist der gleitende Durchschnitt der TR für den Zeitraum (14 Tage per Voreinstellung). Der wahre Bereich ist der größte Wert der folgenden drei Gleichungen: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Wobei: TR - wahrer Bereich H - heutiger hoher L - heutiger niedriger Cl - gestern schliessen Normale Tage werden entsprechend berechnet Auf die erste Gleichung. Tage, die sich mit einer Aufwärtslücke öffnen, werden mit Gleichung 2 berechnet, wobei die Volatilität des Tages von dem oberen zum vorigen Ende gemessen wird. Tage, die mit einer Abwärtslücke geöffnet wurden, werden unter Verwendung von Gleichung 3 berechnet, indem der vorhergehende Abschluß von den Tagen niedrig abgezogen wird. ATR-Methode zur Filterung von Einträgen und Vermeidung von Preissenkungen Die ATR misst Volatilität, erzeugt jedoch niemals Kauf - oder Verkaufssignale. Es ist ein hilfreicher Indikator für ein gut abgestimmtes Handelssystem. Zum Beispiel hat ein Trader ein Breakout-System, das sagt, wo zu geben. Wäre es nicht schön zu wissen, ob die Chancen zu profitieren sind wirklich hoch, während die Möglichkeit der whipsaw ist wirklich niedrig Ja, es wäre sehr schön in der Tat. ATR-Indikator ist weit verbreitet in vielen Handelssystemen verwendet, um genau das zu beurteilen. Wie können wir ein Breakout-System, das einen Eintrag auslöst Buy Order einmal Markt bricht über dem vorherigen Tag hoch. Lets sagen, dass diese hoch war bei 1.3000 für EURUSD. Ohne Filter würden wir bei 1.3002 kaufen, aber wir riskieren, gepeitscht zu werden. Mit ATR-Filterhändlern folgende Schritte durchführen: - ATR für die vorangegangenen 14 Tage (Standard) oder 21 Tage (ein anderer bevorzugter Wert) messen - zum Beispiel haben wir festgestellt, dass EURUSD 14 Tage ATR bei 110 Pips steht. - Wir wählen bei Ausbruch 20 ATR (110 x 20 22 Pips) eingeben - jetzt statt hetzen auf einem Breakout und riskieren whipsawed werden, geben wir bei 1,3000 22 Pips 1,3022 - wir einige erste Pips auf einen Ausbruch geben, aber weve eine zusätzliche Maßnahme zu vermeiden, in einem Blinzeln ATR für supportresistance Ebene whipsawed wird kreuzt gleichen Ansatz wie für obige Verfahren mit whipsaw Filter, gilt für Einträge nach einer Trendlinie oder eine horizontale supportresistance Ebene verletzt wird. Anstatt hier und jetzt einzutreten, ohne zu wissen, ob das Niveau hält oder aufgibt, verwenden Händler ATR-basierten Filter. Zum Beispiel, wenn Support-Ebene bei 1,3000 verletzt wird, kann man bei 20 ATR unterhalb der Breakout-Linie zu verkaufen. ATR für nachfolgende Haltestellen Eine weitere übliche Vorgehensweise bei der Verwendung von ATR-Indikatoren sind ATR-nachgestellte Haltestellen, auch Volatilitätsstopps genannt. Hier können 30, 50 oder höherer ATR-Wert verwendet werden. Bei Verwendung des gleichen Bereichs von 110 Pips für EURUSD, wenn wir 50 ATR Endanschlag setzen, wird es hinter dem Preis in der Entfernung von: 110 x 50 55 Pips platziert werden. ATR basierte Indikatoren für MT4 Aufgrund der hohen Popularität der ATR Volatilität stoppt Studie, Händler schnell die Theorie für Plattform Metatrader 4 Forex durch die Schaffung von maßgeschneiderten Forex Indikatoren zu üben setzen: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Urheberrecht kopieren Forex-indicators. netDEVTOME Hosting-Kosten HABEN BEGIN 115 MONAT ÜBERSTEIGEN. DIE VERWALTUNG IST NICHT MEHR BERECHNET, DIE KOSTEN OHNE UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE RISINGKOSTEN AUFZUBEWAHREN. DAS HAT DAS JEDE JAHR OCCURURING, ABER WIR HABEN IHN AUS UNSEREN EIGENEN TASCHEN GEHANDELT. Doch mit buchstäblich keine Spenden für den letzten 2 Jahren hat es die BUDGET in kurzer Zeit mit der Zunahme der Aktivität auf der Stelle in den letzten 6 Monaten dezimiert. UNSERE CPU-NUTZUNG WIRD ZU HOCH ZU BLEIBEN, DASS WIR KÖNNEN. Wenn Sie möchten, DIE DEVTOME Projekt zu unterstützen und die Website HALTEN UPALIVE BITTE SPENDEN (auch wenn seine A SATOSHI) AN UNSERE DEVCOIN 1M4PCuMXvpWX6LHPkBEf3LJ2z1boZv4EQa ODER UNSERE BTC WALLET 16eqEcqfw4zHUh2znvMcmRzGVwCn7CJLxR, damit wir den HOSTING leisten. DIE DEVCOIN UND DEVTOME PROJEKTE SIND SEHR WICHTIG FÜR DIE GEMEINSCHAFT. BITTE tragen zur weiteren Erfolg für weitere 5 Jahre oder mehr Inhaltsverzeichnis Wie zu wählen, die Währungspaare Einige Währungspaar für den Handel sehr volatil sind, während andere Währungspaare es leicht zu nehmen mögen, langsam Kundgebungen und langsam bewegt sich nach unten zeigen, . Einige sind besser für den Trendhandel, andere sind profitabel, wenn mit mittleren Reversion Handel Methoden gehandelt. Kein Währungspaar ist immun gegen Veränderung. Das perfekte Beispiel dafür war der EURGBP ab dem zweiten Halbjahr 2003 bis zum zweiten Halbjahr 2007. Das Pfund und der Euro bewegten sich fast zusammen mit Pip. Sollte der EURUSD um 10 Pips fallen, folgte die GBPUSD. Dies führte zu einer sehr engen Handelsspanne im EURGBP. Die obige Grafik zeigt die Handelsperiode 2003 bis 2007 auf dem EURGBP-Wochenchart. Das Währungspaar hatte während des gesamten Zeitraums von vier Jahren einen maximalen Spitzen - bis Trogbereich von 7 bis 8 Prozent. Der höchste Höchststand war 0.7109 und der niedrigste niedrige Preis, der überhaupt erhalten wurde, war 0.6535. Wie aus dem Bild zu sehen ist, war dieses Währungspaar für den Handel mittlerer Reversionssysteme groß, bis die Finanzkrise von 2007 2008 die Beziehung destabilisierte. Mit einem großen Finanzsektor im Vergleich zum BIP hatte die Krise einen wesentlich größeren Einfluss auf das Vereinigte Königreich als auf Europa. Dies führte zu einem niedrigeren Pfund und als Ergebnis der EURGBP sammelte über 900 Pips in den ersten Monaten des Jahres 2008, ein Schritt 1,5 mal größer als die gesamten 4 Jahre davor. Kriterien für die Auswahl von Währungspaaren Der Grund, warum ich die Geschichte des EURGBP erwähnt habe, ist, Kritiker, die sagen könnten, zu entwaffnen. Sagen Sie mir nur, welche Währungspaare dem Trendhandel angehören und welche Paare zum Reichweitenhandel. Ich habe keine Zeit, über alle Forex-Paare auf meine eigene Suche nach dem perfekten Finanzinstrument gehen. Ich könnte dies tun, und ich werde einige Vorschläge dazu geben, aber es ist viel wichtiger für Sie zu lernen, wie man Währungspaare selbst beurteilen, denn wie mit dem EURGBP-Beispiel gezeigt, kann sich die Situation sofort ändern. Wie wählen Sie Forex-Paare für den Tageshandel Die beiden Dinge, die am wichtigsten sind im Day-Trading sind Bewegungs-und Transaktionskosten. Es spielt keine Rolle, wenn ein Währungspaar bewegt sich nach oben oder unten, es ist nur wichtig, dass es sich bewegt. Gut verwenden zwei Metriken zu beurteilen, die beste Bewegung Kosten Verhältnis. Für die Messung der Bewegung, verwenden Sie die mittlere True Range technische Indikator. Wie der Name schon sagt, zeigt dieser Indy die durchschnittliche Reichweite der vergangenen X-Handelsperioden. Eine 20-tägige ATR, die auf eine Tageskarte angewendet wird, zeigt den durchschnittlichen täglichen Bereich der vergangenen 20 Tage. Nun verwenden Sie die 100 ATR auch auf die Tages-Chart angewendet. Dieses Kennzeichen können Sie auf ein Währungspaar anwenden, das während des Tages, dem GBPJPY, eine Menge in Pips-Terminen bewegt. Die obige Grafik zeigt die ATR 100 auf einem Daily GBPJPY Chart. Die aktuelle ATR beträgt 1,50 oder 150 Pips. Das bedeutet, dass der Geppy in den letzten 100 Tagen durchschnittlich 150 Pips alle 24 Stunden bewegte, gemessen vom höchsten bis zum niedrigsten Tag. Jetzt können diese gleichen Einstellungen zu einer täglichen Karte des EURUSD während der gleichen Zeitperiode gelten. Die Abbildung oben ist von der ATR 100 auf einem EURUSD Tagesdiagramm. Die aktuelle ATR für den Euro ist nur 0,0083 oder 83 Pips. Dies ist viel niedriger als die 150 von der GBPJPY aufgenommen. Der zweite Schritt ist die Messung unserer Transaktionskosten. Dafür können wir beliebte Forex-Websites verwenden, um Broker Spreads gewidmet. Die beiden beliebtesten Optionen sind myfxbookforex-Broker-Spreads und fxintellive. Myfxbook ist bequemer, weil neben der Anzeige der durchschnittlichen täglichen Spread in den letzten 24 Stunden, es bricht auch, wie die Ausbreitung bewegt sich den ganzen Tag in den verschiedenen Handelssitzungen. Indem wir diese Seiten untersuchen, können wir sehen, dass die durchschnittlichen Kosten für den Eintritt und den Ausstieg aus einem Handel auf dem EURUSD (einschließlich der Spread Commission für ECNs) bei rund 1 Pip liegen. Die gleichen Kosten auf dem GBPJPY durchschnittlich etwa 2 bis 3 Pips. Darüber hinaus ist die niedrigere Liquidität auf dem Geppy verpflichtet, Sie kosten einen zusätzlichen 0.1s Pips Schlupf bei jedem Ein-und Ausstieg. Jetzt, da wir sowohl die Bewegung als auch die Kosten gemessen haben, haben wir alle erforderlichen Daten, um zu beurteilen, welches Paar besser für den Tageshandel geeignet wäre. Mit einer durchschnittlichen täglichen Reichweite von 83 Pips und einem Turnaround-Handelsvolumen von 1 Pip hat die EURUSD eine Range-to-Cost-Ratio von 83. Für die GBPJPY lag die tägliche ATR bei 150 und die Kosten pro Trade zwischen 2 und 3 Pips. Dies führt uns zu einem Trading-Bereich, Kosten-Verhältnis von 50 75. Da ein höherer Wert ist besser, kommen wir zu der Entscheidung, dass der Euro wäre besser geeignet für Day-Trading. Natürlich, letztlich ist dies nur ein Leitfaden und der eigentliche Test wird kommen, wenn Sie tatsächlich Tag tauschen Ihre gewählten Währungspaar beginnen. Einige Händler bevorzugen den Euro, während andere leben und sterben durch die Volatilität angezeigt durch die Geppy. Obwohl die Day-Trading-Filter, die wir oben verwendet haben, sind nützlich, um auf Zeit zu schneiden, am Ende wird es kommen, auf das Paar besser passt Ihre Trading-Persönlichkeit. Wie wählen Sie Forex-Paare für mittlere Reversion-Strategien Next, gut anzugehen, wie man Währungspaare, die Sie für mittlere Reversion (Bereich Handel) Strategien verwenden können. Die technische Indikatoren dafür sind Bollinger Bands. Was Sie suchen, sind Währungspaare, die hin und her schwingen zwischen dem oberen und unteren Band. Die Tages-Chart des EURGBP unten umfasst die gleiche Zeit, die wir darüber geschrieben haben. Wie wir bereits erwähnt haben, zogen der Euro und das Pfund zusammen fast tick für Tick, was zu einem rangebound EURGBP. Beachten Sie, wie die Preise zwischen den Bands hüpften. Eine andere einfache Technik ist, nur zu messen, wie weit das Währungspaar von der linken Seite des Diagramms nach rechts gereist ist. Hier handelte der EURGBP am linken Ende des Charts (Juli 2005) bei 0,6850. Rechts wurde das Währungspaar mit 0,6834 (Juli 2006) notiert. In einer Jahre, fiel das Paar nur um 16 Pips, eine vernachlässigbare Menge für die lange Zeit. Wie wählt man Währungspaare geeignet für den Trendhandel Wie wählen Sie geeignete Forex-Paare für den Handel Trends Für diese gut nutzen die häufigsten Trend folgenden Indikator, die gleitenden Durchschnitt und Grundpreis Aktion. In einem meiner anderen Einträge erforschte ich die 50 und 200 einfache gleitende Durchschnitt Crossover. Um zu wiederholen, wird unter dieser Handelseinrichtung ein Langsignal erzeugt, wenn die 50 SMA über die 200 SMA geht. Eine Kurze wird initiiert, wenn die 50 SMA-Trades unter dem 200 einfachen gleitenden Durchschnitt liegen. Die folgende Tabelle zeigt die drei MAs: die 50 SMA sind in dunkler Goldfarbe dargestellt, die 100 SMA sind braun und die 200 SMA sind schwarz. Wie Sie auf dem Bild sehen können, hat sich der Euro im letzten Jahr nicht sehr gut entwickelt. Europas einheitliche Währung eröffnet 2013 um 1.3265. Am 31. Dezember war ein Euro 1,3777 US-Dollar wert. Dies ist ein Umzug von weniger als 5 Prozent in einem Jahr, relativ klein im Vergleich zu den Bewegungen in den Yen verbundenen Währungspaaren gesehen. Darüber hinaus bemerken die großen Schaukeln hin und her während der Aufwärtsbewegung. An einem Punkt fiel der EURUSD von 1.3710 auf 1.2789, ein Abwärtstrend von fast 1.000 Pips. Diese großen Schwankungen sind nicht gut, wenn tryinh einen Trend zu fahren. Nicht viele Händler würden 1.000 Pips stoplosses auf ihrem Gewerbe zulassen. Geben Sie den GBPJPY ein. Der Geppy entwickelte sich im Jahr 2013 außergewöhnlich gut. Nach der Eröffnung des Jahres bei 142,22 stieg der GBPJPY am 31. Dezember auf ein mehrjähriges Hoch von 174,50 an. Das Währungspaar schloss 2013 nicht weit von hier bei 174,32. Das ist ein massiver Zug von 3.210 Pips in einem Jahr, viel besser als die mickrigen 512 Pips im Euro gesehen. Darüber hinaus bemerken, wie der Preis weiter gestiegen schön mit keinen großen Retracements dazwischen. Die MAs unterstützten den Aufstieg, der Preis wurde selten unter den 50 einfachen gleitenden Durchschnitt verschoben, und wenn es so war, blieb es bei den 100 SMA stehen. Achten Sie auf diese Hinweise bei der Auswahl eines Währungspaares geeignet für den Trendhandel. Hinzufügen eines ATR-Wertes zur Beurteilung der durchschnittlichen täglichen Reichweite kann auch hilfreich sein, ist die Volatilität ein Freund der Trend folgenden Systemen.
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